Buind a trading system whit Cicles & Channel

[Miglio]

Hello, I write to you from Italy, I do not speak well English, but I try to explain what I mean to construct.

Hello.
We are two associates gets passionate you of trading cyclical, after 8 years of trading we are moving our operativity from a trading traditional to trading an automatic rifle.

Efforts and stresses produced from the traditional operativity do not justify the revenues (will be perhaps because we have a job that at the moment is rendering discreetly).
Of bottom there is a problem, like *** we are ok, like operating, debatable.

Joints to this point we have decided to undertake the study and the development of a TS.
We have constructed a market simulator that shoots to the data to the TS this because days is much various one to *** the data fine and to try of pulls them the row (always takes them to us).

With the simulator fine tooning the rules, to exit on the average black rather than on the blue average, 5,10,15 pt of stop etc etc

I at the moment they are in holiday and the wife makes me to watch the PC on condition that does not go to market


This is the aim.

The good Sunday

 

[acronym]

Quote from Miglio:

Hello, I write to you from Italy, I do not speak well English, but I try to explain what I mean to construct.

Hello.
We are two associates gets passionate you of trading cyclical, after 8 years of trading we are moving our operativity from a trading traditional to trading an automatic rifle.

Efforts and stresses produced from the traditional operativity do not justify the revenues (will be perhaps because we have a job that at the moment is rendering discreetly).
Of bottom there is a problem, like *** we are ok, like operating, debatable.

Joints to this point we have decided to undertake the study and the development of a TS.
We have constructed a market simulator that shoots to the data to the TS this because days is much various one to *** the data fine and to try of pulls them the row (always takes them to us).

With the simulator fine tooning the rules, to exit on the average black rather than on the blue average, 5,10,15 pt of stop etc etc

I at the moment they are in holiday and the wife makes me to watch the PC on condition that does not go to market


This is the aim.

The good Sunday

Im going to attempt to translate, just for fun;
-
After 8 years, you and your associate are looking to switch from a manual, hands on trading approach, because your not making enough cash to justify the cost/stress, and your business model is marginal at best. (you also may have a cash plastering business, helping the bottom line?)

Your looking to design an automated system, or already have part of it, a market simulator, annd......um....."row", maybe reference to excel formula constructs?

And, the TS working a function for-different exits, depending on market conditions, and somebody is on holiday, and they let you use the computer on the condition you dont enter any trades.
-


Best i have, on that one.

 

[Miglio]

... we make to speak the diagrams :

In italian :
Aggiornamento di tutte le dimensioni, film completo:

Questo grafico penso non abbia bisogno di grandi commenti, il canale rappresenta il nove mesi, il ciclo che dovrebbe aver chiuso rappresenta il 4,9 mesi.

 

[Miglio]

Qui sotto il canale rappresenta il 4,9 mesi, il ciclo rappresenta il 12 gg abbastanza persistente, è presente una variazione (10>12 gg) e inoltre po di confusione causata dal cambio della tendenza sottostante di breve (medio).

Questo canale rappresenta il 12 gg in ripetizione, evidenzia anche un 3,46 gg, accettabile il fitting

Questo canale è ibrido perchè ho pochi dati per analizzare il nuovo 12 gg appena partito e quindi ne prendo in prestito un pezzo al canale precedente.

Questo è il nuovo canale con i nuovi cicli che sta generando, come vedete non si capisce molto per mancanza di dati.
Possiamo intuire che formera cicli minori di 3 >4.7 ore con cicli di 14 h (2 gg) ecc ecc.

Ora passiamo a guardare il dax

 

[Miglio]

Continua l'analisi sperimentale del canale e ciclo discendente (da max a minimo), vi ricordo che non ha avuto alcun riscontro fino ad ora, comunque la monitoriamo per verificare come va man mano che entrano dati.

 

[Miglio]

Tralascio le dimensioni superiori perchè sono praticamente identiche all sp500.

Come vedete da questo grafico, il 12 gg appena concluso è stato al ribasso.

Controlliamo i minimi che sono sempre stati in prossimità della parte bassa del canale.

Questo significa che per capire la direzione del 10/12 gg in corso, dovremo capire la posizione della chiusura dei 3 gg e pico che andrà a formare, se saranno neutri o al ribasso saremo difronte ad un ciclo di 12 gg al ribasso, se falliranno e saranno per aria almeno sopra alla media merde, sarà un ciclo al rialzo.

Sembra ovvio ma forse per alcuni non troppo.

Guardando il canale operativo, qui abbiamo un po più dati e troviamo un ciclo di 4,2 ore abbastanza persistente.
Occorre tenere in considerazione i cicli nominali di 6 / 12 ore.

Segue.

 

[Miglio]

Questa è la posizione ciclica, si è chiuso un 12 h e è partito il nuovo 4,7,
Dovremmo essere sul mediano del 3 gg il prezzo sopra la media lenta del 4,7 ore da il buy anche perchè siamo sulla base del canale.

Perplessità che il mediano del 3 gg non ha toccato ne lambito la media veloce ma neanche la lenta vedi secondo grafico, questa anomalia potrebbe essere causata dalla situazione di ribasso che persisteva e dall'improvvisa ripartenza con oltre 200 pt.

Stop stretto.

 

[Miglio]

Il nuovo 3 gg in corso posizione delle medie caratteristiche, & anomalia.

 

[asap]

just tell me are you long or short the dax?

 

[Miglio]

Ecco confermata l'anomalia che dicevo.

è da notare anche quelle righe blu verticale / orrizzontale, non a caso il prezzo è andato a chiudere nella posizione che avevo indicato (posizione dinamica intendo) e sulla barra verticale azzurra, che era la ripetizione del ciclo precedente.

Ora darebbe segnale di partenza ma siamo ormai in un orario maledetto conviene attendere le 14,30, inoltre i mediani non mi sono proprio simpatici.